Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
(1)
Biblioteka Główna. Czytelnie
(1)
Autor
Ganczarek-Gamrot Alicja
(1)
Trzpiot Grażyna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
RYZYKO FINANSOWE
(1)
STATYSTYKA GOSPODARCZA
(1)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Słowo kluczowe
analiza portfelowa
(1)
model GARCH
(1)
ryzyko finansowe
(1)
ryzyko rynkowe
(1)
statystyka
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 210-217.
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14866.XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15668.XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej