21979
Book
In basket
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
Media files:
Availability:
Biblioteka Główna. Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14866.XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Biblioteka Główna. Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15668.XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 210-217.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again