Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

21979

Book

In basket

rate

Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego / red. nauk. Grażyna Trzpiot ; aut. Alicja Ganczarek-Gamrot [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 217 s. : il. ; 24 cm.

Author

Trzpiot Grażyna. Red. Ganczarek-Gamrot Alicja.

Form of Work

Książki

Subject

RYZYKO FINANSOWE STATYSTYKA GOSPODARCZA STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Genre/Form

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE.

Słowo kluczowe

ryzyko rynkowe analiza portfelowa statystyka model GARCH ryzyko finansowe

Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.

zob. w.bibliotece.pl

Media files:

Availability:

Biblioteka Główna. Wypożyczalnie

There are copies available to loan: sygn. P.14866.XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)

Biblioteka Główna. Czytelnie

Copies are only available in the library: sygn. 15668.XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)

Notes:

Bibliography, etc. note

Bibliogr. s. 210-217.